最近币圈形势大火，众多新韭菜更是跑步入场。作为一名80后IT男，我在深圳写了10年代码，于2010年加入投资圈，主要专注于网格策略量化交易，慢慢赚了些钱后，我在惠州买了几栋别墅，全部改成了轰叭别墅，提供给客人用来度假、聚会、团建等需求，如果你有需要租用别墅这方面的需求，欢迎找我定房，这里靠近澳头渔人码头，背山面海，过来这边不仅可以享受美食美景，放松心情，我们可以面对面地探讨交流包括民宿和量化资产投资。
什么是量化交易？
量化交易就是用数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从过去众多的数据中选择能带来收益的，可能性比较大的事件以制定策略，减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
简单的说，量化就是结合数学方法、计算机技术以及金融知识，选择收益的可能性最大最好的股票、期货、数字货币等产品，制定投资决策。
从全球市场的参与主体来看，按照管理资产的规模，全球排名前四以及前六位中的五家资管机构，都是依靠计算机技术来开展投资决策，由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。
币圈是否适合量化交易？首先数字货币交易具备以下特点，使得量化交易与数字货币交易的契合度非常高。?
①无涨跌停限制；7*24*365不间断交易；
②门槛极低，几美金也可以下单，用户都可以申请交易所API；
③不限制交易次数，手续费低；
④.市场繁荣，期货现货市场都很活跃；
⑤.数字货币交易平台众多，交易量较大，具有一定的资金承载量，对于量化投资而言有着更多的套利操作机会。
以上符合金融交易市场及衍生品的特点。所以币圈非常适合进行量化交易。
量化交易的优势？
纪律性：机器交易无情绪，严格按照按照策略执行。
系统性：多层次、多角度、多数据
套利思想：金融市场都存在套利的机会，套利都是无风险的。
概率取胜：根据比较成熟的策略和大数据分析来进行交易。
为什么我们韭菜需要做量化交易
不知道市场走向，总是凭感觉？
管不住手，追涨杀跌，随时盯盘，神经高度紧张，一不小心就错过交易信号
空仓时，USDT还会被收割；
一入场，币价就跌，一出场，币价就涨……
交易所赚手续费，庄家们割韭菜，做合格韭菜不容易，那我们韭菜该怎么生存？
下面介绍的量化交易策略之网格交易，就是一个非常适合厌恶风险的韭菜进入币圈的方法
网格交易的原理
为什么要做网格交易？
二级市场交易的精髓就在于四个字：低买高卖。但知易行难，实际操作中我们没有办法去定义价格的高低，在人性的驱使下，投资者常常一有利润就忍不住卖出，亏损时却又舍不得止损，想等它回本，陷入截住利润、hold亏损的交易困境。在传统金融市场有一套已经非常成熟的网格交易策略，可以实现程序化低买高卖，有效降低人为情绪化操作的缺点。我们根据以下特点来进行网格交易
①涨跌是不可预测的。②上涨就不断卖出套现，下跌就不断买进。③不去预测涨跌。
网格交易原理
先来一张图：
网格策略模型
一句话概括就是，在一定的价格区间，将资金和币种等分成N份，每下跌多少，买入一份，每上涨多少，卖出一份。无时无刻都在实现低买高卖。
以EOS/USDT为例，设置当价格下跌1个USDT时，买入一份，涨1个USDT时卖出一份，这样反复交易，就可以赚取上下区间中的收益。
有一个在网络流传的故事。 很久很久以前，绿色的大森林里有一群股民，他们一卖就涨、一买就跌。于是他们就想啊想，终于想出了一个操纵股价的好办法：每次少卖一点点，诱使股价上涨。每次少买一点点，拖累股价下挫。这种方法，后来被称为网格交易法。
从现在开始，织好你的渔网。选一个安全的标的，能一直网，手续费低。网格不大也不能太小，保证波动次数。底仓是利润的来源，资金体量合适的情况下日常波动应付平日开销绰绰有余。
网格交易的优势及风险
网格交易的优势
震荡之王：网格策略从传统金融市场被公认为是震荡市场的最佳策略。可以避免交易中情绪的误操作。杜绝不敢买不敢卖的情况。金融市场80%的市场中都是在震荡的，对大部分时间都是非常适用的，很强的普适性。
连续运行56天的网格策略，累计套利1033次
24小时运行：程序化24小时监控执行，不错过任何机会。
可操作性强：根据市场涨、跌、震荡不同的市场，可以用先买后卖、先卖后买、震荡三种策略，包括金字塔加仓模型，让收益和实力直接挂钩。
克服人性：通过软件配置好参数，可以避免人工操作受情绪影响的因素，更有三种止损模式可以采用。
网格交易的风险/缺点
跌破区间，跌破区间后（穿网）意味着资金或币数量不足，网格无法继续运行，需要等回到区间后才可以继续。也就是网格设得不够大。
行情方向判断错误，导致模型选择错误，比如判断震荡却连续单边上涨或单边下跌。
资金使用效率不高。适当可以进行优化，比如首次建仓点尽量低一点，越低买的越多，以及高点才卖，一些优化需要自己根据经验和行情判断来做。
尽管有这些缺点，但是网格交易法还是一个非常优秀的策略。只要时间够长，熊市中可以赚钱，牛市中也可以赚钱（只是会比别人赚的少一些，如果做币币交易对不一定少赚）。网格交易是和时间复利做朋友，时间越长，复利越大，收益越多。
网格交易的几点建议
当无法分析出是否震荡行情时，对看好的币种或看好上涨时，可以使用先买再卖模型，这样币种持有数量只会增加不会减少。对不看好的币种或看跌时，可以先卖再买。
建议使用币币交易对，如EOS/ETH，在这两个币种之间进行网格，不会错过牛市，比如EOS暴涨，卖出变成了ETH，牛市来了ETH也不会太差，这就是和传统金融市场金本位的重要区别和优势所在。还有很多不错的币币交易对如HT、OKB、BNB交易对等，需要大家筛选。
针对不熟悉网格交易设置的，或网格交易优缺点的，可以先小资金体量进行试运行，大部分市场单笔交易额几十元就可以满足测试。
一定要选择那种没有退市风险或倒闭风险的币种，不然所有的利润都赢不过最终的暴跌。选择跑路概率小的交易所。
把握好网格间距和网格个数的平衡，做好资金的管理工作。
网格是挂单交易（Maker），优先使用Maker费率较低的市场，如CoinEx可以挂单手续费0，吃单0.05%内，零费率的话使得网格间距可以更小，参数设置更灵活。币安市场挂单及吃单费率也可以做到0.05%左右。
有些市场的稳定币交易对可以用来套利，持有稳定币的用户可以通过稳定币交易对进行无风险套利。如ZB市场的USDT/QC，火币市场的HUSD/USDT，Binace市场的BUSD/USDT等等，而且很多这种交易对交易所免收手续费。
有好的交易思路大家也可以一起交流，一起优化网格模型和交易思路。
